edición: 2581 , Miércoles, 24 octubre 2018
12/09/2018
banca 

CaixaBank muestra el mayor incremento de la ratio de liquidez entre los grandes bancos europeos

El banco presenta la mayor para CET1 entre los españoles
Carlos Schwartz
CaixaBank muestra el mayor incremento de la ratio de liquidez en el segundo trimestre entre los grandes bancos europeos con 24 puntos básicos y un 218%, sólo detrás de Credit Suisse Group con 225,86%. La ratio de liquidez fue definida en el paquete de medidas reguladoras de la banca conocida como Basilea III como el cociente entre los activos líquidos de alta calidad que tiene un banco respecto de la magnitud esperada de pérdida de depósitos durante 30 días determinados específicamente. La medida permite estimar la capacidad de una entidad para resistir una corrida sobre los depósitos. Respecto de Santander y BBVA, tuvieron un incremento de 12 puntos básicos hasta el 150% y de 0,86 puntos básicos hasta el 127% respectivamente. La muestra está compuesta por bancos con más de 100.000 millones de euros en activos al finalizar el tercer trimestre sobre un listado de bancos que cubre S&P Global Market Intelligence. 
El banco que más ha bajado en su cobertura de liquidez ha sido el alemán Bayerische Landesbank con una pérdida de 28,32 puntos básicos hasta el 131%. La ratio de cobertura de liquidez fue diseñada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) como parte de la revisión de las normas que rigen la actividad bancaria a escala global y que también modificó las normas respecto de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades financieras.

El CSBB fija un estándar que es el mínimo y que puede ser incrementado por los reguladores nacionales si lo consideran necesario. La creciente preocupación de los reguladores a escala global por un posible deterioro de la situación económica internacional a corto plazo le ha dado más relevancia al conjunto de ratios recogidos por Basilea III. 

Una expresión de esta preocupación es la presión por parte del Banco Central Europeo (BCE) para que las entidades con mayor peso en los sistemas financieros nacionales acometan una reducción de sus créditos en mora o improductivos. Esta presión ha estado detrás de la decisión de un grupo de bancos españoles para ejecutar una masiva reducción de activos improductivos por mecanismos que en general han consistido en aparcar esos activos en sociedades en las que los bancos conservan una participación variable según cada caso. Estas operaciones anunciadas a lo largo del año pasado y en la primera mitad del presente aún deben recibir la autorización definitiva del regulador español y merecen un análisis específico detallado, para lo cual sería necesario disponer de mayor información que la que hasta ahora han dado los bancos involucrados.

Respecto de las ratios de capital ponderado por el riesgo, la denominada ratio CET 1, el banco de la muestra que presenta un mayor cociente es CaixaBank, con una ratio del 11,39 al finalizar el segundo trimestre del año comparado con el 11,50 al cierre del segundo trimestre del año pasado. 

Por su parte, Banco de Sabadell con el 10,98 es el segundo con mayor capital de alta calidad por activos en riesgo, aunque ha bajado desde el 12,13 al cierre del segundo trimestre del año pasado, lo que supone una desmejora de 115 puntos básicos respecto de igual periodo un año antes. BBVA es el tercer mejor colocado con 10,85 comparado con 11,10 un año antes y Banco Santander es el cuarto de la muestra con una ratio de 10,80 aunque en este caso se ha registrado un incremento de 122 puntos básicos respecto del segundo trimestre de 2017.

En esta materia la lista de la muestra está encabezada por una sociedad de crédito hipotecario británica, seguida por dos bancos suecos y uno finlandés. El proceso de desconsolidación de activos improductivos hipotecarios en España tendrá su influencia sobre este listado en el futuro una vez que las operaciones se autoricen de forma definitiva y sean computables, de acuerdo con un consultor de banca. En cuanto a la ratio de apalancamiento, que mide el capital de primera calidad, es decir el TIER 1, como porciento del apalancamiento total incluida la exposición dentro y fuera de los balances de los bancos, el ruso Sberbank encabeza la lista con una ratio de 10,90 frente a 11,90 en el primer trimestre de este año a resultas de la venta de su participación en el turco Denizbank. 

El sexto banco en la lista es BBVA con una ratio de 6,40 en el segundo trimestre de este año con una pérdida de 28 puntos básicos respecto de su ratio el mismo trimestre el año pasado. BBVA es el mejor colocado de los bancos españoles ante esta ratio cuyo valor mínimo aceptado por los reguladores es 3. El segundo banco español mejor clocado es CaixaBank con 5,40 en el segundo trimestre de este año. 

Le sigue Banco Santander con 5, y cierra la clasificación española Banco de Sabadell con 4,73 y una caída de 20 puntos básicos respecto de igual trimestre el año pasado. Todos los bancos de la muestra cumplen con el objetivo mínimo fijado por Basilea III del 3% para la ratio de apalancamiento y el que está más cerca de este límite inferior es el alemán Bayerische Landesbank con el 3,8% con una caída de 10 puntos básicos respecto del trimestre anterior. Por el contrario Deutsche Bank mostró un incremento en su ratio de 30 puntos básicos con un 4%. El grupo belga KBC registró el mayor incremento en la ratio de apalancamiento con 34 puntos básicos y un total de 6,02%.

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