edición: 2469 , Viernes, 18 mayo 2018
08/09/2010

La banca alemana quiere concesiones de Basilea III

Carlos Schwartz
Este martes se reunió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea organismo del Banco de Pagos Internacionales que tiene a su cargo establecer las líneas generales de la regulación bancaria que se plasmará en el denominado Basilea III, o sea el conjunto de disposiciones que se suponen evitarán futuros colapsos del sistema financiero. En particular los ratios de capital. Vendrá sustituir al denominado Basilea II. Este último era el conjunto de disposiciones que regulaban las estipulaciones de capital y riesgos de crédito, liquidez y solvencia cuando se desató la crisis en el 2008. De más está decir que el denominado Basilea II se fraguó mientras los altos ejecutivos de los grandes bancos de negocios se pavoneaban con la soberbia que todavía les caracteriza por los pasillos del BIS haciendo lobby -se debería decir cabildeo quizá- en favor de un sistema basado en el control de riesgos por las propias entidades de crédito según el modelo estadístico de value-at-risk (valor en riesgo) que cada banco desarrolló tras convencer a la Reserva Federal de que eso era lo apropiado. Es decir, déjame en paz que yo me controlo y tú solo miras el resultado de mis estimaciones. Apuntemos de paso que uno de los modelos estadísticos más usados para el desarrollo de esos simuladores se basa en la teoría de juegos y se denomina Montecarlo, por eso de los casinos.

Así las cosas, se comenta en los círculos de los bancos reguladores que los nuevos requisitos para la banca amenazan con elevar en un 100%, es decir al doble, los ratios para el capital mínimo básico de los bancos, el denominado en la jerga abstrusa con la que se disfraza el asunto ‘basic tier one’. Se elevaría del 4% al 8%, aunque algunos consideran que ese incremento no pasará del 6%. El núcleo del capital básico se incrementaría del 2% al 4%. También se dice que tendrán que hacer provisiones en los buenos tiempos de hasta el 3%, y entre un 1% y un 2% suplementario en el caso de los bancos considerados de importancia sistémica. Estos temas eran fruto de intenso debate ayer en Basilea, entre otras cosas porque a los bancos no les gustan nada estas exigencias, y a algunos los pone en una situación de exigencia que consideran exagerada. En particular los 10 grandes bancos alemanes.

El lunes pasado la asociación de la banca privada germana afirmó que los 10 grandes deberían incrementar 105.000 millones de euros más para hacer frente a los cambios regulatorios. El lobby ha concentrado sus esfuerzos en intentar un pacto que haga menos pesada la carga para las entidades de crédito alemanas. No en vano de un grupo de 27 países que pactó inicialmente las líneas generales de la reforma del tratado de Basilea en julio pasado sólo la representación de Alemania no firmó el acuerdo. En cualquier caso, el proceso debería cerrarse el próximo domingo en Basilea en una reunión de Gobernadores y jefes de las agencias reguladoras que forman parte del órgano resolutivo del BIS.

De acuerdo con el Financial Times, uno de los problemas que afecta a los bancos estatales alemanes que representan una parte muy sustancial del sistema financiero del país cuentan con aportaciones al capital denominadas “silenciosas” y que no pueden absorber pérdidas. En la regulación propuesta, las porciones de capital que no están en condiciones de absorber pérdidas no se pueden incluir en el ‘Tier one’. Esto ha hecho que la asociación de bancos estatales de Alemania se haya comprometido a fondo en la batalla en contra de Basilea III buscando una fórmula de acuerdo. Como se comprenderá, si no fuera porque los cambios afectan a la banca en general, los bancos de otros países no dejarían de ver con sumo agrado una carnicería germana en la lucha por reforzar capital. Ya se sabe que las crisis son mandadas a hacer para sacar a los competidores del mercado. Pero, en este caso, estamos hablando de casi el 50% del crédito a las empresas del país.

Una fuente vinculada a los reguladores bancarios españoles ha señalado que las negociaciones entre las asociaciones de bancos alemanas y funcionarios del BIS llevan meses hablando sobre el tema. “La salida más probable es un calendario para reducir las aportaciones de capital que no pueden absorber pérdidas y sustituirlas por formas de capital que puedan integrar el Tier one”, señaló la fuente.

Entretanto, los grandes bancos españoles y cajas de ahorros no se han ahorrado propuestas de reforma a los borradores de Basilea III.

En la larga lista de propuestas de reforma figuran, cuando no, también las empresas que diseñan los modelos de ‘value-at-risk’ para los grandes bancos. Algunas de entre ellas, por cierto, aspiran a ser proveedores del Banco de España que ha abierto -¿o ya lo ha cerrado?- un curioso proceso de selección de modelo de riesgos para dotar al regulador español de su propio sistema de control de riesgos en la banca.

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